میانگین متحرک یکی از شاخص های فنی عقب مانده است که معامله گران و سرمایه گذاران برای تعیین جهت روند از آن استفاده می کنند.

این امتیاز داده‌های هر امنیت مالی را جمع‌آوری می‌کند و سپس کل را بر تعداد نقاط داده در یک دوره زمانی خاص برای رسیدن به میانگین تقسیم می‌کند.

به عنوان میانگین "متحرک" نامیده می شود زیرا به طور مداوم مجدداً محاسبه می شود که بر اساس آخرین داده های قیمت است.

میانگین متحرک توسط یک تحلیلگر برای تعیین حمایت و مقاومت با ارزیابی حرکات قیمت دارایی استفاده می شود.

این شاخص حرکت قیمت قبلی یک اوراق بهادار را نشان می دهد که معامله گران از آن برای تعیین جهت بالقوه قیمت دارایی استفاده می کنند.

این یک شاخص عقب مانده است زیرا عملکرد قیمت هر دارایی اساسی را برای تولید سیگنال یا نشان دادن جهت قیمت هر سهم دنبال می کند.

1. میانگین متحرک ساده:

SMA ساده ترین میانگین متحرکی است که با افزودن جدیدترین مجموعه نقاط داده و سپس تقسیم کل بر تعداد دوره های زمانی به دست می آید.

اندیکاتور SMA برای معامله گران برای تولید سیگنال هایی از زمان ورود یا خروج از سهام استفاده می شود.

SMA یک شاخص عقب مانده است زیرا بر اساس داده های قیمت گذشته برای یک دوره معین است که می تواند برای انواع مختلف قیمت ها مانند بالا، پایین، باز و بسته محاسبه شود.

معامله گران از این اندیکاتور برای تعیین سیگنال های خرید، فروش اوراق بهادار استفاده می کنند و همچنین به شناسایی مناطق حمایت و مقاومت کمک می کند.

به عنوان مثال، یک معامله گر سهام می خواهد میانگین متحرک ساده یک سهم را با گرفتن قیمت بسته شدن آن در پنج روز گذشته محاسبه کند.

قیمت های بسته شدن در پنج روز گذشته به شرح زیر است: 23 روپیه، 23.40 روپیه، 23.20 روپیه، 24 روپیه و 25.50 روپیه. سپس SMA به صورت زیر محاسبه می شود:

SMA = (23 روپیه + 23.40 روپیه + 23.20 روپیه + 25.50 روپیه + 24 روپیه) / 5

SMA = 23.82 روپیه

SMA 9 دوره آخر Nifty 50 به صورت خطی در نمودارهای قیمت مطابق شکل زیر ترسیم می شود:

2. میانگین متحرک نمایی (EMA):

EMA نوع دیگری از میانگین متحرک است که به جدیدترین نقاط قیمت وزن بیشتری می دهد و باعث می شود که به نقاط داده اخیر پاسخگوتر باشد.

EMA در مقایسه با SMA به تغییرات اخیر قیمت پاسخگوتر است زیرا وزن یکسانی را برای تمام تغییرات قیمت در دوره خاص اعمال می کند.

هنگام محاسبه EMA سه مرحله وجود دارد:

ابتدا باید میانگین متحرک ساده را برای دوره خاص محاسبه کنیم.
سپس باید ضریب توزین میانگین متحرک نمایی را محاسبه کنیم.
آخرین مرحله شامل محاسبه EMA فعلی با در نظر گرفتن دوره از EMA اولیه تا آخرین دوره زمانی، با استفاده از قیمت، ضریب و مقدار EMA دوره قبلی است. فرمول این است:
EMA فعلی = [قیمت بسته شدن – EMA (دوره زمانی قبلی)] x ضریب + EMA (دوره زمانی قبلی)

میانگین متحرک نمایی 9 دوره آخر Nifty 50 به صورت خطی در نمودارهای قیمت مطابق شکل زیر ترسیم شده است:

3. میانگین متحرک وزنی (WMA):

WMA نوع دیگری از میانگین متحرک است که معامله گران برای ایجاد جهت تجاری و تصمیم گیری خرید یا فروش از آن استفاده می کنند.

وزن بیشتری به نقاط داده اخیر و وزن کمتری در نقاط داده گذشته می دهد.

با ضرب هر نقطه در مجموعه داده ها در یک ضریب وزنی محاسبه می شود.

معامله گران از میانگین وزنی برای تولید سیگنال های تجاری استفاده می کنند. به عنوان مثال، زمانی که قیمت ها بالاتر از میانگین متحرک موزون هستند، آنگاه نشان می دهد که روند یک روند صعودی است.

اما اگر قیمت ها کمتر از حرکت وزنی باشد، نشان دهنده کاهش روند است.

WMA 9 دوره آخر Nifty 50 به صورت خطی بر روی نمودارهای قیمت مطابق شکل زیر ترسیم شده است:

4. میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA):

DEMA نسخه بهبودیافته EMA است زیرا وزن بیشتری را به جدیدترین نقاط داده اختصاص می دهد.

نتایج تاخیر را کاهش می‌دهد و پاسخگوتر است که به معامله‌گران کوتاه‌مدت کمک می‌کند تا به سرعت تغییر روند را تشخیص دهند.

بیایید به قیمت های Nifty 50 در 9 روز نگاه کنیم:

خط آبی نشان دهنده یک خط میانگین متحرک ساده، خط بنفش نشان دهنده میانگین متحرک نمایی (EMA) و خط زرد خط DEMA است.

از نمودار فوق می توان گفت که DEMA نزدیک ترین به نقاط قیمتی و با کمترین انحراف است.

از آنجایی که خط DEMA نزدیکترین قیمت سهام را تقلید می کند، بنابراین بیشترین حساسیت را نسبت به نوسانات سهام دارد. تغییرات در نوسانات شاخص های خوبی برای تغییر روند و در نتیجه معاملات سهام هستند.

5. میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA):

TEMA تاخیر EMA ها را کاهش می دهد و آنها را نسبت به قیمت ها پاسخگوتر می کند.

پس از توسعه میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA) در سال 1994، پاتریک مولوی میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA) را ایجاد کرد.

درست مانند DEMA، TEMA تفاوت تاخیر بین EMA های مختلف را کاهش می دهد.

تفاوت بین DEMA و TEMA در این است که فرمول TEMA علاوه بر EMAهای تک و دو صاف استفاده شده در فرمول DEMA از یک EMA صاف سه گانه استفاده می کند.

در نمودار زیر، TEMA به صورت خط زرد و DEMA به صورت خط بنفش نشان داده شده است:

بنابراین، این اندیکاتور ایجاد شده با استفاده از این سه EMA میانگین متحرکی را تولید می کند که حتی از DEMA به میله های قیمت نزدیک تر است.

6. رگرسیون خطی (یا) میانگین متحرک حداقل مربع:

میانگین متحرک حداقل مربعات (LSMA) خط رگرسیون حداقل مربعات را برای دوره های زمانی قبل محاسبه می کند. بنابراین، منجر به پیش بینی های آینده از دوره جاری می شود.

این اندیکاتور به شناسایی اتفاقاتی که ممکن است در صورت ادامه خط رگرسیون رخ دهد کمک می کند.

این شاخص بر اساس روش مجموع حداقل مربعات برای یافتن یک خط مستقیم است که به بهترین وجه با داده ها برای دوره خاص مطابقت دارد.

همچنین برای درک مفهوم این اندیکاتور فنی می توانید ویدیوی زیر را تماشا کنید:

خط پایین:

میانگین متحرک عمدتا برای شناسایی روند هر اوراق بهادار مالی به جای دادن سیگنال های تجاری استفاده می شود زیرا یک شاخص عقب مانده است. همانند سایر اندیکاتورهای فنی، میانگین متحرک نیز باید با سایر ابزارهای فنی مانند شاخص های قیمت یا حرکت حرکتی استفاده شود.