آربیتراژ چیست؟
آربیتراژ به معنای به دست آوردن فرصت های سود ناشی از تفاوت قیمت بین بازارهای مختلف برای یک دارایی است.
فرض کنید یک دارایی X در دو بازار، بازار A و بازار B معامله می شود. اگر در بازار A با قیمت 100 و در بازار B با 105 معامله شود، می توان از فرصت سود 5 درصدی بدون ریسک بدون احتساب هزینه معامله بهره مند شد.
قبل از پرداختن به آربیتراژ ارزهای دیجیتال، اجازه دهید ابتدا نحوه معامله ارزهای دیجیتال را درک کنیم.
ارزهای دیجیتال چگونه معامله می شوند؟
ارزهای دیجیتال بیشتر در صرافی های متمرکز معامله می شوند. کاربران می‌توانند ارز دیجیتالی را که می‌خواهند معامله کنند، پیشنهاد بدهند یا درخواست کنند و به محض اینکه یک سفارش خرید و فروش خاص مطابقت داشت، مبادله دارایی‌ها بین خریدار و فروشنده محقق می‌شود.
بر اساس این منطق، ارزهای رمزنگاری شده 24/7 در سراسر جهان معامله می شوند. ارزهای دیجیتال مشابه در هزاران صرافی مختلف معامله می شوند.
به عنوان مثال، می توانید برخی از بازارهایی که بیت کوین در آنها معامله می شود را در زیر مشاهده کنید:
آربیتراژ ارز دیجیتال چیست؟
آربیتراژ کریپتوکارنسی از خرید همزمان یک ارز دیجیتال از یک صرافی و فروش آن بر روی ارز دیگری با قیمت کمی بالاتر سود می برد.
اگر ستون قیمت را در لیست بازارهای بیت کوین بالا بررسی کنید، تفاوت های جزئی بین قیمت ها در صرافی های مختلف وجود دارد. اگرچه این تفاوت‌های جزئی نمی‌توانند هزینه‌های معامله را جذب کنند، اما می‌توانید فرصت‌های آربیتراژ خالص را در زمان‌های بسیار نوسان تجربه کنید.
چرا فرصت های آربیتراژ ارز دیجیتال در بازار رخ می دهد؟
همانطور که گفته شد، ارزهای دیجیتال در هزاران صرافی در جهان معامله می شوند. آنها با ارزهای فیات مختلف معامله می شوند و همچنین در ارزهای دیجیتال اصلی معامله می شوند.
دلایل متعددی وجود دارد که باعث ایجاد فرصت های آربیتراژ بین بازارهای مختلف می شود.
برای ثبت نام در فارکس چه باید کرد؟ :: وبلاگ آموزش فارکس (blog.ir)
محدودیت های محلی برای نقل و انتقالات ارزی فیات
برخی از کشورها جریان سرمایه به خارج از کشور را محدود می‌کنند، که باعث می‌شود سرمایه‌گذاران محلی ارزهای دیجیتال از دسترسی به بازارهای ارزهای دیجیتال خارج از کشور منع شوند. این باعث عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در مبادلات ارزهای دیجیتال محلی می شود.
معروف ترین نمونه این وضعیت کیمچی پریمیوم است. در کره جنوبی، کنترل سرمایه شدیدی برای سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال وجود دارد و سرمایه‌گذاران خارجی ارزهای دیجیتال مجاز به تجارت در مبادلات ارزهای دیجیتال محلی نیستند. بنابراین، قیمت ارزهای دیجیتال در کشور نسبت به سایر بازارهای ارزهای دیجیتال انحراف دارد.
نمودار زیر این انحراف را نشان می دهد. همانطور که می بینید، در بیشتر مواقع، قیمت بیت کوین در کره جنوبی نسبت به سایر بازارها گران تر است و این وضعیت در بین سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال 'Kimchi Premium' نامیده می شود.
بیشتر بدانید : استاپ لاس
تغییرات ناگهانی در قیمت ها
همانطور که تاریخ نشان داده است، ارزهای دیجیتال مستعد تغییرات قیمت هستند. قیمت ها می تواند 20 درصد کاهش یابد و در همان روز 20 درصد افزایش یابد. گاهی اوقات ممکن است برای معامله گرانی که به صورت دستی سفارش می دهند، لغو سفارشات خود غیرممکن باشد.
همچنین، برخی صرافی‌های رمزنگاری ممکن است واکنش‌های کندتر یا سریع‌تری نسبت به این تغییرات قیمت نشان دهند، زیرا تفاوت نقدینگی بین صرافی‌های ارزهای دیجیتال وجود دارد.
به عنوان مثال، زمانی که قیمت ارزهای دیجیتال شروع به کاهش می‌کند، سفارش‌های بازار در یک صرافی غیر نقدشونده باعث کاهش شدید قیمت‌ها می‌شود، که ممکن است فرصت‌های آربیتراژ را ایجاد کند.
هزینه های تراکنش و انتقال
گاهی اوقات اگرچه محدودیتی وجود ندارد و محیطی با نوسانات بالا وجود ندارد، اما تفاوت قیمت ها به دلیل هزینه های مبادلاتی قابل مشاهده است.
ممکن است فکر کنید که اگرچه تفاوت هایی بین قیمت ها وجود دارد، ممکن است به این معنی نباشد که فرصت آربیتراژ وجود دارد. با این حال، همه افراد در صرافی ارزهای دیجیتال هزینه تراکنش یکسانی ندارند.
هزینه های تراکنش در مبادلات ارزهای دیجیتال معمولاً برای سرمایه گذارانی که حجم معاملات بالایی دارند بسیار کمتر است. بنابراین، این تفاوت قیمت برای آنها فرصت های آربیتراژ جزئی خواهد بود.
چگونه فرصت های آربیتراژ ارزهای دیجیتال را شناسایی کنیم
در یک مفهوم گسترده، شما می توانید فرصت های آربیتراژ را به دو روش شناسایی کنید، محاسبات دستی و غربالگری خودکار.
با توجه به تعداد صرافی ها و جفت ارزهای دیجیتال، محاسبه دستی در اینجا گزینه ای به نظر نمی رسد.
بهترین راه برای شناسایی فرصت های آربیتراژ ارز دیجیتال، ایجاد یک ربات آربیتراژ ارز دیجیتال است، زیرا این فرصت های آربیتراژ برای مدت زمان بسیار کوتاهی ظاهر می شوند.
با این حال، این برای گرفتن فرصت های آربیتراژ کافی نیست. شما باید هم ارز فیات و هم ارز دیجیتال را در صرافی‌هایی که در حال کار هستید داشته باشید، زیرا نمی‌توانید بدانید که در صورت بروز فرصت آربیتراژ، خریدار یا فروشنده در کدام صرافی خواهید بود.
یکی از بهترین چیزها در مورد بازار ارزهای دیجیتال این است که داده‌های بازار رایگان است و همه می‌توانند به داده‌های بلادرنگ صرافی توسط API دسترسی داشته باشند. شما حتی نیازی به ایجاد الگوریتم از ابتدا برای اتصال به سرور صرافی و واکشی داده های بلادرنگ ندارید.
بیشتر بدانید: آربیتراژ چیست
اکثر صرافی‌های ارز دیجیتال بسته‌های مشتری آماده استفاده را دارند که به شما امکان می‌دهد تا داده‌های بی‌درنگ را دریافت کنید، سفارش‌ها را ارسال کنید و موجودی حساب را فقط با فراخوانی توابع از بسته بررسی کنید.
انواع فرصت های آربیتراژ در بازار ارزهای دیجیتال
به دلیل تمام ویژگی‌ها، انعطاف‌پذیری‌ها و نوآوری‌هایی که با ارزهای رمزنگاری‌شده ارائه می‌شوند، فرصت‌های زیادی در این بازار وجود دارد. در این بخش، راه‌های مختلفی برای کسب سودهای بدون ریسک در بازار ارزهای دیجیتال پیدا خواهید کرد.
آربیتراژ نقطه ای خالص
در این نوع، شما یک ارز دیجیتال را از یک صرافی خریداری می کنید و سپس آن را در صرافی دیگری با قیمت بالاتر می فروشید.
آربیتراژ موقعیتی
این نوع آربیتراژ منطقی مشابه آربیتراژ نقطه ای خالص دارد، اما این بار در صرافی ها مبادله مالکیت ارز فیات و ارز دیجیتال وجود ندارد.
در عوض، فرصت‌های آربیتراژ در ارز دیجیتال را با باز کردن موقعیت‌ها در صرافی‌ها به دست می‌آورید و سپس با بستن موقعیت‌ها به محض همگرا شدن قیمت‌ها به همان سطح قیمت، سود کسب می‌کنید.
فرض کنید اولین فرصت آربیتراژ، جایی که ما در سمت چپ خرید می کنیم، در بازار آتی بیت کوین ظاهر شد. در این حالت، به جای خرید در صرافی سمت چپ، با خرید لانگ پوزیشن باز می‌کنید و به جای فروش در صرافی دیگر، با حرکت کوتاه، موقعیت دیگری را در آن بورس باز می‌کنید.
هنگامی که قیمت ها به یک سطح قیمت همگرا می شوند، می توانید هر دو موقعیت را ببندید و سودی که در یک مبادله به دست می آورید بیشتر از ضرری است که در صرافی دیگر متحمل خواهید شد (از آنجایی که موقعیت های مخالف را اتخاذ کردید، همگرایی به همان سطح قیمت می تواند باشد. با قیمت بالاتر یا پایین تر).
از آنجایی که این نوع آربیتراژ نیازی به نگهداری وجوه ارزهای دیجیتال در صرافی ها ندارد، شما ریسک قیمت نگه داشتن یک ارز دیجیتال را نمی پذیرید. شما فقط باید ارزهای فیات را در هر دو صرافی نگه دارید.
آربیتراژ نرخ بهره
اکثر صرافی های ارزهای دیجیتال خدمات استقراض و وام را به همه کاربران ارائه می دهند. نرخ هایی که از وام گیرندگان دریافت می شود یا توسط وام دهندگان دریافت می شود بر اساس عرضه و تقاضای کاربران است.
بنابراین، می‌توان با استقراض با نرخ پایین‌تر از یک صرافی ارز دیجیتال و وام دادن با نرخ بالاتر در صرافی ارز دیجیتال دیگر، از سود بدون ریسک بهره برد.
به عنوان مثال، شما می توانید BTC را با 0.17٪ از Bitfinex قرض کنید (یا سفارش دهید و منتظر بمانید تا با نرخ پایین تر وام بگیرید) و آن را در FTX با 0.88٪ وام دهید.
چگونه تجارت آربیتراژ ارزهای دیجیتال را شروع کنیم؟
برای اینکه بتوانید از معاملات آربیتراژ در بازار ارزهای دیجیتال سود ببرید، باید بتوانید ارزهای دیجیتال را در چندین صرافی خریداری و بفروشید. همچنین، شما باید بتوانید فرصت هایی را که برای مدت زمان بسیار کوتاهی به وجود می آیند، شناسایی کرده و به دست آورید.
بنابراین، بهترین راه برای شروع معاملات آربیتراژ، یادگیری پایتون برای معاملات الگوریتمی است. با پایتون، می‌توانید قیمت‌های ارزهای دیجیتال را زیر نظر داشته باشید، استراتژی‌های معاملاتی خود را بک تست و خودکار کنید و فرصت‌های آربیتراژ را خیلی سریع به دست آورید.
ما انواع دوره های پایتون را در هر سطح برای تجارت الگوریتمی ارائه می دهیم. شما می توانید پس از گذراندن این دوره ها مهارت های زبان برنامه نویسی پایتون را توسعه دهید و سپس از مهارت های خود برای توسعه ربات معاملاتی آربیتراژ استفاده کنید.
مزایای آربیتراژ ارزهای دیجیتال
معاملات آربیتراژ ارز دیجیتال در مقایسه با سایر استراتژی های معاملاتی مزایای زیادی دارد.
اول، ریسک مربوط به معاملات آربیتراژ بسیار کم است. از آنجایی که هدف شما این است که تفاوت‌های قیمتی بین صرافی‌های ارزهای دیجیتال را به طور همزمان دریافت کنید، موقعیت باز ندارید و بنابراین، ریسک بسیار پایین است.
ثانیاً، صرف نظر از جهت‌گیری قیمت‌ها، می‌توانید سود کنید زیرا تفاوت قیمت ممکن است رخ دهد در حالی که قیمت‌ها هم کاهشی و هم افزایشی دارند.
همچنین، برای درک سودی که به دست می‌آورید، نیازی نیست برای مدت طولانی منتظر بمانید. حتی اگر فرصت آربیتراژ موقعیتی را به دست آورید، بستن موقعیت های خرید و فروش شما زمان زیادی نمی برد زیرا همگرایی قیمت در یک دوره بسیار کوتاه اتفاق می افتد.
معایب آربیتراژ ارزهای دیجیتال
معاملات آربیتراژ ارزهای دیجیتال دارای اشکالات مهمی است که باید قبل از شروع معامله در نظر بگیرید.
منابع مالی
اول از همه، این نیاز به نگهداری برخی از وجوه خود در ارزهای دیجیتال دارد. برای استفاده از آربیتراژ همزمان، باید ارز دیجیتال را همزمان با خرید آن بفروشید. برای آربیتراژ نرخ بهره، باید ارزهای دیجیتال داشته باشید تا بتوانید ارزهای فیات را قرض کنید.
ربات تجاری
ثانیاً، برای بدست آوردن فرصت‌های آربیتراژ نقطه‌ای یا موقعیتی، باید یک ربات معاملاتی با عملکرد خوب داشته باشید که قیمت تمام ارزهای دیجیتال را در صرافی‌های ارزهای دیجیتال نظارت کند، همچنین باید وجوه موجود در کیف‌پول‌ها و نرخ‌های بهره پیشنهادی برای استقراض و وام در این ارزها را کنترل کند. مبادلات
ارز فیات
همچنین، به دلیل محدودیت‌های اعمال شده توسط مقامات محلی، ارسال ارز فیات به صرافی‌های ارزهای دیجیتال ممکن است گاهی غیرممکن باشد.
علاوه بر این، اگرچه در زمان‌های پر نوسان فرصت‌های بیشتری وجود دارد، برخی صرافی‌ها به دلیل بار بیش از حد، همانطور که تاریخ به ما نشان داده است، تمایل دارند از کار بیفتند.
بنابراین، ربات معاملاتی شما می تواند در یک صرافی خرید کند و به دلیل سقوط احتمالی صرافی نمی تواند در صرافی دیگر بفروشد یا بالعکس. این ممکن است منجر به زیان های شدید شود، زیرا شما موقعیت های باز دارید و بازار می تواند افزایش یا کاهش شدیدی را نشان دهد.
نتیجه
در این وبلاگ، آربیتراژ چیست و همچنین در مورد آربیتراژ ارزهای دیجیتال از هر جنبه ای آشنا شده اید. آربیتراژ کریپتوکارنسی با خرید کریپتو از یک صرافی و فروش همزمان آن در صرافی دیگر با قیمت بالاتر سود می برد.
از آنجایی که ارزهای دیجیتال و مبادلات مختلفی وجود دارد و این فرصت‌ها برای مدت بسیار کوتاهی دوام می‌آورند، فرصت‌های آربیتراژ ارزهای دیجیتال به یک ربات خودکار برای نظارت و کشف این فرصت‌ها نیاز دارد.
همچنین دیده اید که معاملات نقطه ای تنها راه معاملات آربیتراژ نیست. شما می‌توانید با باز کردن موقعیت‌ها و همچنین با قرض گرفتن ارز فیات یا ارز دیجیتال با نرخ پایین‌تر از یک صرافی و وام دادن آن با نرخ بالاتر در صرافی دیگر، سود بدون ریسک داشته باشید.
آربیتراژ ارزهای دیجیتال یکی از انواع استراتژی معاملاتی است که می توانید برای دارایی های رمزنگاری شده اعمال کنید.
